Coxon es capaz de tocar muchos instrumentos. Ha sacado ocho discos como solista, la mitad de ellos aún cuando seguía en Blur.
Antes de salir de Blur en 2002, Coxon ya había lanzado tres discos como solista. El primero, lanzado por su propio sello discográfico fue The Sky is Too High en 1998. Este fue seguido por The Golden D en 2000 y Crow Sit on Blood Tree en 2001. Graham ilustró y diseño todo el arte de sus discos. También siguió pintando por su cuenta y publicó sus obras en 2004.
Después de hacerse solista completamente, lanzó The Kiss of Morning en 2002. Para 2004 lanza su quinto álbum Happines in Magazines, hasta ahora el más exitoso y que recibió el premio de NME de "Mejor Artista Solista" en 2005. En 2006 lanzó su sexto álbum, llamado Love Travels at Illegal Speeds, el primero fuera de su sello discográfico 'Transcopic'.
Graham fue elogiado por artistas como Jonny Greenwood y Noel Gallagher, quien expresó que Graham Coxon es el mejor guitarrista de su generación. Graham posee una habilidad extraordinaria en su forma de tocar la guitarra, se puede ver a simple vista cuando interpreta sus punteos y arpegios.
